Kreditpolitik der Banken: Instrumente, Verbesserung, Ziele, Richtungen

Im Jahr 1980 Die Geldpolitik begann, den Marktmechanismus zu kontrollieren. Im engeren Sinne sind damit staatliche Maßnahmen gemeint, die auf eine wirksame Verwaltung des Finanzsystems abzielen. Im Allgemeinen handelt es sich um eine Reihe von Maßnahmen, die von der Zentralbank und der Regierung im Bereich der Kreditbeziehungen entwickelt wurden. Gegenstand der Operation ist die Nachfrage nach Geld und deren Angebot. Subjekt - Staat, Zentralbank. Die Wirksamkeit der Kreditpolitik (PBC) hängt von der Stabilität des Finanzsystems ab. Lesen Sie mehr darüber, welche Aufgaben gestellt werden und welche Auswirkungsmechanismen und Werkzeuge im Rahmen dieses Bereichs verwendet werden. Lesen Sie weiter im Artikel.

Klassifizierung

Es gibt zwei Arten der Kreditpolitik: Expansionspolitik und Restrukturierungspolitik. Im ersten Fall werden direkte Verbote angewendet, um die Lautstärke zu verringern oder die Bedingungen für den Betrieb weiter zu verschärfen Geldmarkt. Die zweite zielt darauf ab, die Menge der Ressourcen zu erweitern. Die Geldpolitik der Zentralbank unterscheidet zwei Arten: allgemeine und selektive. Im ersten Fall gelten die durchgeführten Aktivitäten für alle Institute, im zweiten Fall für einzelne Operationen.

Ziele

Sie können in drei Gruppen eingeteilt werden: strategisch, mittelfristig und taktisch. Da die PBC Teil der Wirtschaftspolitik ist, werden ihre langfristigen Ziele von den Behörden festgelegt und geregelt. Die Geldpolitik der Zentralbank richtet sich nach den Entwicklungszielen der Region für das laufende Jahr. Es kann ein wirtschaftliches und makroökonomisches Gleichgewicht sein, Preisstabilität. Diese Indikatoren werden auf wirtschaftliche Indikatoren übertragen: Produktionswachstum, Effizienzsteigerung der eingesetzten Mittel, Stabilität der Währungseinheit, Beschäftigung von Arbeitskräften, Zahlungsbilanz. Die Kreditpolitik der Banken zielt in erster Linie darauf ab, die Nachfrage nach der Landeswährung stabil zu halten und das Angebot sicherzustellen. Ein weiteres Ziel ist die Stabilisierung der Preise, um das Defizit oder den Überschuss der Geldmenge zu beseitigen.

PBC wird auch zur Regulierung der Wirtschaft eingesetzt. Um Krisen zu lindern, die Inflation einzudämmen, passt der Staat die Rate an Bankreserven Ändern der verfügbaren Bargeldressourcen. Eine Entscheidung in einem Bereich wirkt sich auf andere aus. Daher sollte ein Gleichgewicht zwischen Geld-, Kredit- und Devisenpolitik aufrechterhalten werden.

Mit dem Kreditmanagement können Sie strategische Ziele effizienter erreichen. Geldmangel verhindert die Abwicklung von Handelsgeschäften, Übergewicht wertet die Währung ab und mindert den Lebensstandard der Bevölkerung. Im ersten Fall zielt die Kreditpolitik der Zentralbank darauf ab, die Aktivitäten der Finanzinstitute auszuweiten, und im zweiten Fall darauf, sie zu reduzieren. In diesem Fall werden indirekte und direkte Expositionsmethoden angewendet. Sie werden im Folgenden näher betrachtet.

Die Qualität des Kreditportfolios wird durch die Höhe der Überfälligkeiten und Forderungsausfälle beeinflusst. Die Bank muss ein Gleichgewicht zwischen Risiko und Rendite finden. PBC reduziert das Risiko und maximiert den Gewinn. Entscheidungen des Managements werden an die Mitarbeiter delegiert. Dadurch wird eine wichtige Aufgabe erfüllt - ein einheitlicher Ansatz für die Durchführung von Transaktionen wird geschaffen.

Vor- und Nachteile

Die Geldpolitik der Bank ist gekennzeichnet durch:

• Schnelligkeit und Flexibilität im Vergleich zur Finanzpolitik.
• Schwache Abhängigkeit vom politischen Druck.
• Monetarismus.Angebotsveränderungen wirken sich auf die wirtschaftliche Aktivität aus.

Die Geldpolitik der Bank von Russland hat ihre Nachteile:

• Zyklische Asymmetrie. Die Umsetzung der Politik des „teuren“ Geldes wird dazu führen, dass die Banken das Kreditvolumen, dh die Bereitstellung von Ressourcen auf dem Markt, begrenzen müssen. In der gegenteiligen Situation können kleine Finanzinstitute Reserven bilden. Mittel, die für den Kauf von öffentlichen Anleihen bereitgestellt werden, können zur Rückzahlung von Darlehen verwendet werden. Eine solche Asymmetrie in Krisenzeiten kann hinderlich sein. Unter normalen Umständen erhöht eine Erhöhung der Reserven das Angebot an Geldern auf dem Markt.
• Während der Inflation nimmt die Geschwindigkeit des Geldumlaufs tendenziell zu, was zur Folge hat, dass die Kreditpolitik der Banken nicht mehr effektiv funktioniert.
• Die Auswirkungen von Investitionen. Die Kreditvergaberichtlinien der Banken können aufgrund der hohen Nachfrage nach Anlagen eingefroren werden. Eine Rezession kann jedoch das Vertrauen in das Unternehmertum untergraben und die Wirkung von „billigem“ Geld zunichte machen.

Kreditpolitik einer Geschäftsbank

Auf der Ebene eines bestimmten Instituts repräsentiert es eine Strategie und Taktik im Bereich der Finanztransaktionen, dh eine Reihe von Grundsätzen und Instrumenten, die von der Organisation zur Erfüllung ihrer Aufgaben verwendet werden. Ziel der Kreditpolitik der Bank ist es, die Voraussetzungen für eine effiziente Allokation von Ressourcen zu schaffen und ein Gewinnwachstum sicherzustellen. Struktur:

• Organisation von Finanzaktivitäten;
• Portfoliomanagement;
• Kreditkontrolle;
• Übertragung von Befugnisgrundsätzen;
• allgemeine Kriterien für die Auswahl von Darlehen;
• Limits für einzelne Transaktionen;
• Unterstützung bei Darlehensverträgen;
• Reservierung.

Die Kreditpolitik der Banken schafft die Voraussetzungen für eine effektive Arbeit des Personals, vereint dessen Anstrengungen und verringert die Fehlerwahrscheinlichkeit. Sie enthält Anforderungen an den Kreditnehmer (Mindestmaß an Finanzstabilität, Eigenkapital usw.), Struktur und Gegenstand der Verpfändung (Annahmegrenzen) Warendarlehen) usw.

Die Preisstrategie enthält Bedingungen für die Änderung der Zinssätze für bestehende Verträge, Formen und Zwecke der Gewährung von Darlehen sowie Höchstbeträge. Die Bank ist bestrebt, ihr Portfolio an Verbindlichkeiten auf angemessene Grenzen auszudehnen, um eine erhebliche Risikokonzentration nach Branche, Gebiet und Art des Kredits zu vermeiden. Es enthält auch das Verfahren für die Durchführung von Geschäften mit bestimmten Kategorien von Kreditnehmern sowie Empfehlungen für den Mitarbeiter zur Überwachung von Forderungsausfällen.

Anforderungen

Die Kreditpolitik der Bank sollte der Marktsituation entsprechen. Daher müssen alle entwickelten Bestimmungen und Regeln regelmäßig aktualisiert werden. In der Praxis geschieht dies einmal im Jahr. Ergänzungen können von oben oder von unten erfolgen. Ein Mitarbeiter, der jeden Tag mit ungewöhnlichen Situationen konfrontiert ist, kann auch rationale Vorschläge unterbreiten. Gleichzeitig sollte die gewählte Strategie nicht gegen das Gesetz verstoßen: Die Gewinnmaximierung bei gleichzeitig stark steigenden Risiken wird kein gutes Ergebnis bringen.

Regulierungsmethoden

Der Einflussmechanismus wird auf der Grundlage der Bedingungen und der Reihenfolge der Anwendung von Werkzeugen und Methoden gebildet. Das zweite Konzept ist geräumiger. Methoden - eine Reihe von Möglichkeiten, Objekte zu beeinflussen, um Ziele zu erreichen. Jeder von ihnen wird Werkzeug genannt. Sie werden nach Objekten des Einflusses, der Form, der Natur, des Timings klassifiziert. Nach dem ersten Kriterium sind die Richtlinien der Kreditpolitik der Bank impliziert. Mit der Erhöhung oder Senkung der Kreditkosten will der Staat die Situation neu beleben, um zu verhindern, dass die Wirtschaft mit monetären Ressourcen übersättigt wird. Je nach Art der Auswirkungen werden die Instrumente in administrative (Richtlinien, Verordnungen, Anweisungen) und wirtschaftliche Instrumente unterteilt. Von Natur aus - nach quantitativen und qualitativen Parametern.

Staaten aller Länder der Welt wenden solche Einflussmethoden an:

• Geschäft mit eigenen Wertpapieren.
• Diskontsatz des Interesses.
• Mindestreservesatz.

Alle diese Instrumente der Geldpolitik der Zentralbank werden eingesetzt, um das globale Ziel einer stabilen Nachfrage nach der Währungseinheit zu erreichen.

Wertpapiergeschäfte gelten als die effektivsten: Kauf und Verkauf, Währungsswaps, Platzierung von Termineinlagen, Pfandhausauktionen. Bei der Umsetzung einer Politik des „billigen“ Geldes erwirbt die Bank of Russia Anleihen. Ihr Marktwert wächst und die Rentabilität sinkt. Infolgedessen hat eine kommerzielle Institution ihre Ressourcen erhöht. Dies spiegelt sich in den Kreditkosten wider.

Transaktionen auf dem Markt werden nach verschiedenen Parametern klassifiziert: Bedingungen, Objekte (Staat, private Wertpapiere), Dringlichkeit von Transaktionen, Umfang, Methode zur Festsetzung der Zinssätze (durch die Zentralbank oder den Markt), Quelle. Direktgeschäfte sind Geschäfte der Aufsichtsbehörde mit Wertpapieren ohne Verpflichtung. Bei Barzahlung muss die Zahlung vor dem Ende des Tages erfolgen. Regelmäßige Transaktionen sehen die Übertragung von Abrechnungen auf den nächsten Tag vor.

Betrachten Sie nun das zweite Instrument - den Diskontsatz, zu dem die Aufsichtsbehörde den Geschäftsbanken Kredite gewährt. Wenn die Politik des "teuren" Geldes umgesetzt wird, steigt sie an. Infolgedessen werden Kredite an Finanzinstitute teuer, sie verringern das Volumen der Kreditgeschäfte und verringern dadurch den Mittelumlauf. Diese Methode wurde kürzlich von der Rossiya Bank angewendet. Die Kreditpolitik zielt in diesem Fall auf die Bildung eines Marktzinses ab. Je höher das Niveau, desto teurer wird die Refinanzierung einer Geschäftsbank. Durch die Änderung des Zinssatzes reguliert der Staat die Kosten für Kredite. Dies ist eine indirekte und relativ einfache Beeinflussungsmethode. Alle Banken greifen auf Kredite der Aufsichtsbehörde zurück. Daher gilt die Änderung für die Wirtschaft des gesamten Landes.

Das dritte Instrument ist die Anpassung des Mindestreservesatzes, dh die Höhe der Abzüge von den Verbindlichkeiten. Während der Umsetzung der Politik des „teuren“ Geldes erhöht die Regulierungsbehörde die Norm und reduziert die Geldmenge. Der Rückgang tritt ein, wenn die Höhe der Bankmittel erhöht werden muss. Normen werden in quantitativen und qualitativen Indikatoren festgelegt. In der Regel ist dies der Anteil der Verbindlichkeiten oder das Volumen ihres Wachstums über einen bestimmten Zeitraum. In vielen Ländern werden die Reserven nach Arten von Einlagen unterschieden: Termineinlagen, Sichteinlagen. Für die zweite Gruppe von Einlagen wird ein höherer Satz festgelegt. Eine der Anforderungen besteht darin, Einlagen bei der Zentralbank in einer Höhe zu tätigen, die als Durchschnittswert der Verbindlichkeiten für einen bestimmten Zeitraum (Monat) berechnet wird.

In der Praxis werden solche kreditpolitischen Instrumente auch eingesetzt:

1. Kommerzielle Finanzinstitute verpflichten sich, auf freiwilliger Basis die aufsichtsrechtlichen Anforderungen einzuhalten.
2. Festlegung von Grenzen für das Wachstum des Umlaufvermögens.
3. Devisenintervention.

Zentralbank

Die Bank of Russia ist das wichtigste Finanzinstitut des Landes. Bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben orientiert er sich an der Verfassung, dem Bürgerlichen Gesetzbuch und dem gleichnamigen Bundesgesetz. Er haftet nicht für staatliche Verpflichtungen und deckt alle Ausgaben aus seinem eigenen Einkommen.

Tools für die Kreditpolitik der Zentralbank:

• Zinssätze;
• Reservesätze;
• Einzahlungsoperationen;
• Offenmarkttransaktionen;
• Währungsmanagement;
• Setzen von Benchmarks für das Wachstum von Fonds;
• mengenmäßige Beschränkungen;
• Anleihe.

Zinssätze, Offenmarktgeschäfte und regulatorische Standards wurden bereits erwähnt. Die Zentralbank zieht Mittel von Banken an, um das Liquiditätsniveau des gesamten Systems aufrechtzuerhalten. Unter Devisenrecht versteht man den Kauf und Verkauf einer Fremdwährung, um den Rubelkurs und die Geldmenge insgesamt zu beeinflussen. Die Höhe der Mittel wird auch durch die Festlegung von Grenzen für die Anzahl bestimmter Transaktionen geregelt.

Verbesserung der Kreditpolitik der Bank

In Finanzinstituten gibt es Mitarbeiter, die sich mit den Fragen des Algorithmus zur Berechnung der Zahlungsfähigkeit des Kreditnehmers, der Auswahl bestimmter Systeme und Produkte befassen. Die Kreditpolitik der Bank orientiert sich an der aktuellen Situation in dieser Region. Die Kenntnis des Trends ermöglicht die freie Verwendung von Mitteln. Ein Instrument zur Bestimmung des Niveaus potenzieller Risiken sind Stresstests. Sie zeigen, welche Verluste eine Bank in einer unvorhergesehenen Situation erleiden kann.

Klassifizierung:

• Ein-Faktor-Stresstests - Zeigen Sie Änderungen in einem bestimmten Indikator für den Wert des Portfolios an. Sie zeigen aber nicht immer das ganze Bild, da sich in Stresssituationen mehrere Parameter ändern können.
• Multivariate Stresstests - berücksichtigen eine Vielzahl von Indikatoren, basieren jedoch auf historischen Szenarien, die nicht an die Moderne angepasst sind Marktinfrastruktur.

Schwierigkeiten ergeben sich aus dem Mangel an Daten, die zum Testen verwendet werden, beispielsweise zur Kreditrisikobewertung. Auch nicht berücksichtigt Liquiditätsrisiko In Krisenzeiten wirkt sich der Kapitalabfluss jedoch stark auf den Wert der Vermögenswerte aus.

Kürzlich hat sich in der Russischen Föderation eine andere Bewertungsmethode durchgesetzt - DataMining. Das Wesentliche ist, einen Baum zu erstellen, der auf Daten aus früheren Perioden basiert. Die Art der Situation hängt davon ab, ob die Gelder vollständig zurückgegeben wurden oder ob es zu Verzögerungen kam. Alle betrachteten Situationen fallen zuerst in den oberen Knoten und werden dann abhängig von zusätzlichen Parametern nach unten verteilt. Je mehr von ihnen, desto mehr Objekte bewegen sich.

Wenn sich die Anfangsbedingungen ändern, kann der Baum neu erstellt werden. Darüber hinaus wird die Kreditpolitik einer Geschäftsbank durch detaillierte Angaben zu den Faktoren verbessert.

Wertung

Ein automatisches System zur Berechnung des Kreditausfallrisikos wird von russischen Banken häufiger eingesetzt. Es ist ein statistisches Modell, das auf der Bonität des Kunden aufbaut. Dies hängt von den Merkmalen der Bank, der Gesetzgebung und den Traditionen des Landes ab.

Die gebräuchlichste Scoring-Technik ist das Duran-Modell. Es enthält Gruppen von Faktoren, die den Grad des Risikos durch verschiedene Faktoren bestimmen. Sie charakterisieren Individuen durch solche Parameter: Alter, Geschlecht, Beruf, Aufenthaltsdauer in der Region, finanzielle Indikatoren. In vereinfachter Form besteht das Modell aus der Summe dieser Merkmale. Je höher der Wert, desto zuverlässiger wird der Kunde. Die Schwierigkeit liegt in der Tatsache, dass Punktzahlen eine ständige Bestätigung und Aktualisierung erfordern. Und es kann teuer für die Bank sein. Mittlerweile benötigen Finanzinstitute durchschnittlich 5 bis 9 Dokumente, um die Zahlungsfähigkeit des Kreditnehmers zu beurteilen. Da es keinen offiziellen Algorithmus für die Arbeit mit ihnen gibt, sollten die Papiere ein Maximum an Informationen über den Kunden enthalten.

Die Vorteile des Scorings sind eine schnelle und unparteiische Entscheidungsfindung, fehlende Schulungskosten für das Personal und die Fähigkeit, ein Kreditportfolio zu verwalten. Der Hauptnachteil ist die geringe Anpassungsfähigkeit. In den USA gilt eine Person, die viele Jobs gewechselt hat, als gefragter. In Russland deutet dies auf seine Unfähigkeit, mit Kollegen auszukommen, oder auf seinen geringen Stellenwert als Spezialist hin.

Das Problem liegt auch darin, dass die Parameter, nach denen die Auswahl erfolgt, in „gut“ und „schlecht“ unterteilt sind. In Europa wird ein Kunde als risikoreicher eingestuft, da die Zahlungen um mehr als drei Monate verzögert werden und die Schulden schnell zurückgezahlt werden. Im zweiten Fall hat die Bank keine Zeit, Geld damit zu verdienen. Der gleiche Parameter wurde auf den Inlandsmarkt übertragen.

Kreditbüros

„Problemkredite“ entstehen aus fehlenden Informationen. Daher haben die Vereinigten Staaten damit begonnen, Daten über die Bereitstellung von Darlehenskapital auszutauschen. Bei der National Credit Management Association tauschen Manager verschiedener Institute Informationen über Kreditnehmer aus.Die Datenbank enthält Informationen über alle Personen, die jemals bei einer Organisation im Land einen Kredit beantragt haben: soziodemografische Indikatoren, Gerichtsentscheidungen, Insolvenzdaten. Die Existenz des Büros wurde durch die Gesetzgebung des Landes festgelegt. Nur in den USA gibt es dreitausend solcher Organisationen.

Wertvoller sind jedoch die Informationen anderer Banken, die diesen Kunden bedienen. Finanzinstitute liefern Daten über die Höhe der Einlage, einen Teil der ausstehenden Schulden, Zahlungsverzögerungen und sogar über die Konkurrenten der Organisation. Anhand dieser Informationen kann beurteilt werden, mit welchen Mitteln das Betriebskapital finanziert wird. Die Verbreitung von Informationen kann allen Parteien der Transaktion schaden. Wenn der Kunde feststellt, dass die Bank unangenehmes Feedback vom Lieferanten gegeben hat, lehnt er den Partner ab. Und wenn der Fall große Resonanz findet, erhält die Bank auf diese Weise nicht mehr die benötigten Informationen.

Die Probleme

Die Vorteile von Auskunfteien liegen auf der Hand:

• Die Datenbank mit Informationen über potenzielle Kreditnehmer wächst.
• Skrupellose Kunden werden aussortiert. Der Kreditgeber hat Risiken reduziert, Reserven reduziert, Liquidität erhöht.
• Die Kosten für die Informationsbeschaffung werden reduziert.

Die Banken haben es jedoch nicht eilig, erhaltene Kundeninformationen weiterzugeben. Die Teilnehmer des Prozesses wissen nicht, wie sie mit den Daten richtig umgehen sollen. Es gibt keinen Mechanismus für die Meldung betrügerischer Transaktionen. Trotzdem hat die Zahl der Anfragen an das Kreditbüro in den letzten Jahren kontinuierlich zugenommen. Aus diesem Grund wird dem Kunden in 90% der Fälle ein Kredit verweigert, da die Kreditwürdigkeit in der Vergangenheit unzureichend war. Weitere 10% hängen von Beruf, Alter und Rückruf ab. Und wenn in der Bonitätshistorie die Tatsache eines erzwungenen Einzugs einer Forderung oder eines Zahlungsverzuges von mehr als 180 Tagen festgestellt wird, sollte man nicht mit einem anderen Darlehen rechnen.

Das System der Erinnerung an die nächste Zahlung würde dazu beitragen, das Problem der Nichtrückzahlung des Darlehens zu lösen. Anrufen per Telefon, SMS, E-Mail - all diese Methoden zur Benachrichtigung über Schulden sind effektiv und ununterbrochen. Ihre vollständige Umsetzung ist jedoch eine schwierige Aufgabe. Informationen müssen irgendwo gespeichert, verarbeitet, übertragen und geschützt werden. Jetzt werden die IT-Funktionen zu 15-20% genutzt. Um das Hauptziel der Kreditpolitik der Bank zu erreichen, muss ein automatisiertes System geschaffen werden, das die Bedürfnisse der Kunden in verschiedenen Produkten erfüllt.

Fazit

PBC wird zur Aufrechterhaltung eines stabilen Angebots und einer stabilen Nachfrage nach Fremdwährungen eingesetzt. Abhängig von den vom Staat festgelegten Zielen führt die Zentralbank Geschäfte mit Wertpapieren durch, passt den Abzinsungssatz und die Reservestandards an und wirkt sich auf die Höhe der verfügbaren Barmittel aus. Toolkits werden zu Methoden der Bankkreditpolitik zusammengefasst. Ceteris Paribus, Senkung der Normen und Sätze, versucht die Regulierungsbehörde, die Menge der verfügbaren Mittel zu erhöhen. Diese Methoden funktionieren gut unter stabilen Marktbedingungen. In Krisenzeiten müssen sie sehr vorsichtig eingesetzt werden.