De constante sprongen in de optie bieden soms geen kans om te verdienen voor een onervaren handelaar, al was het maar omdat weinig mensen aan het begin van hun uitwisselingsactiviteit denken over een concept als volatiliteit, dat we hieronder zullen bespreken.
Definitie van volatiliteit
Dus wat is volatiliteit? Waarschijnlijk raadt iedereen die een cursus hogere wiskunde heeft gevolgd al wat er in dit artikel wordt besproken. Maar in feite zullen we niet ingaan op complexe kwadratische formules en proberen dit concept te bekijken, liever vanuit een dichter perspectief op ons, om zo te zeggen, elke dag. 
Elke dag worden we geconfronteerd met schommelingen. Het kunnen prijswijzigingen en wisselkoersen zijn, maar degenen die betrokken zijn bij de ruilhandel zijn het meest vertrouwd met dergelijke dynamiek. Daarom kunnen we zeggen dat de volatiliteit zowel laag als "lui" is (in het geval dat een bepaalde variabele binnen 1-2% fluctueert) en actief is. Of, zoals het ook vaak wordt genoemd, progressief of regressief, afhankelijk van de richting - in het geval dat de waarde ervan in een korte periode 10% bereikt.
Mee eens, als de wisselkoers van de dollar per dag met 6-7 Russische roebels verandert, dan is dit zeer tastbaar en soms onaangenaam, en wat kunnen we zeggen over opties op de ruilhandel ...
De dynamiek van haar gedrag
Laten we dieper ingaan op hoe deze indicator zich kan gedragen in moderne, onstabiele omstandigheden. Voor een beter begrip zullen we proberen uit te leggen hoe de volatiliteitsindicator zich kan gedragen op de effectenmarkt, omdat deze daar het meest significant, zichtbaar en actief is.
Het gebeurde gewoon dat we niet uitvonden en we de hoofdregel van ruilhandel niet zullen annuleren: als de koers van aandelen koppig stijgt, komt vroeg of laat een moment waarop het naar nul begint te komen. En het is niet nodig dat de prijs de felbegeerde nulmarkering bereikt, maar het zal de houders nerveus maken.
Dat wil zeggen dat in de praktijk alles eenvoudig is voor de positie van de waarnemer - zodra de indicator van de industriële markt het laagste niveau bereikt, zal deze zeker in de nabije toekomst beginnen te groeien, en hoe langer de prijs daalt of stijgt, hoe sneller de trend in de tegenovergestelde richting begint.
Waar is het voor?
Wat is volatiliteit voor een moderne aandelenmarkt? Dit is een kans voor handelaren om geld te verdienen. U kunt klagen dat de aandelen van uw bedrijf sterk zijn gedaald en nu geen waarde hebben, maar dit is allemaal een vergissing - de indicator voor marktvolatiliteit is niet afhankelijk van de trendlijn of de populariteit van een bepaalde emittent van effecten. Daarom, terwijl u klaagt over de lage koers van aandelen, verwerft iemand ze in de tussentijd en is van plan er geld aan te verdienen zodra hun waarde stijgt - dit zijn marktwetten.
Serieus, er zou geen volatiliteit zijn, dan zou er in het algemeen geen ruilhandel zijn, ze zouden gewoon niet logisch zijn. Wie kan interessant genoeg geld verdienen aan aandelen die absoluut niet in prijs veranderen?
In ieder geval is het gedrag van de curve natuurlijk niet eenvoudig, maar het wordt nog steeds berekend, waarover we later zullen praten. In de tussentijd is het de moeite waard om te begrijpen dat het breedste bereik van een variabele zich voordoet wanneer de index al op de rand van een positieve trend staat, het belangrijkste is om deze correct te kunnen gebruiken.
Waarom gebeurt dit?
Het zal je misschien verbazen, maar ik wil de volatiliteitsindicator vergelijken met een levend wezen dat de emoties van handelaren voelt, omdat het in de praktijk op de beursmarkt wordt geprojecteerd. Hoe breder de reikwijdte van de variabele, hoe levendiger en emotioneler het bieden begint - iedereen wil zijn portemonnee pakken, meer aandelen kopen en er geld aan verdienen.
Maar van de kant van waarnemers begrijpen we heel goed dat dit niet voor onbepaalde tijd kan doorgaan, en vroeg of laat hebben mensen geen geld meer, en er is niets meer om effecten te kopen. De markt zakt weg. Welnu, de vluchtigheid bevriest op een gegeven moment tot betere tijden en tot een meer levendige menselijke activiteit.
En dan komt het moment waarop de spanning weer begint te stijgen. Het is duidelijk dat het aandeel niet lang in dezelfde prijsklasse kan blijven, en handelaren beginnen weer nerveus en gespannen te worden wanneer de schommelingen beginnen. En op het hoogtepunt van emoties, kost het een prijs die op zijn minst een beetje atypisch is om te veranderen, dan begint levendige handel.
Historische volatiliteit
Het is voldoende voor een beginnende handelaar om te begrijpen wat volatiliteit is, in twee aspecten - historisch en impliciet.
Wees niet bang voor het concept van 'historisch', dit betekent helemaal niet dat we nu in het bijzonder zullen ingaan op het bieden in het begin van de twintigste eeuw of zoiets. In feite vereist dit soort volatiliteit alleen kennis van de waardevariabelen van een bepaald aandeel in de hele geschiedenis van zijn bestaan. Op elk van deze grafieken kunnen we zien hoe de volatiliteitsindex fluctueert en de trend vangen. Er zijn altijd bredere sprongen, afgewisseld met een paar kleine, nou ja, maar deze of die voorraad vaak (als, natuurlijk, het bedrijf niet failliet heeft verklaard) eindigt zijn leven in hetzelfde waardenbereik waarin het begon.
Impliciete volatiliteit
Maar wat is het concept van marktvolatiliteit in het impliciete aspect? Dit is al een directe reële schommeling van de aandelenkoersen, die direct afhankelijk is van de activiteit van bestaande handelaren. De koper kan dergelijke activiteit betalen, maar de verkoper profiteert niet bijzonder van deze trend.
Daarom moet de waarde van een effect veranderen als gevolg van de wederzijdse en gecoördineerde activiteit van alle marktdeelnemers, bovendien moet worden begrepen dat de voorraad binnen een bepaald bereik zal bestaan zolang er vraag naar is, wat belangrijk is voor elke handelaar om te begrijpen.
Impliciete volatiliteit wordt gemeten als een percentage, waarbij rekening wordt gehouden met de huidige en eerdere prijsklassen, en degenen die in staat zijn om ten minste enkele berekeningen uit te voeren, kunnen de verdere trend voorspellen.
Volatiliteitsberekening
Het is duidelijk dat de volatiliteit van een aandeel met een periode van 365 dagen veel gemakkelijker te berekenen is, maar in de praktijk is het een beetje anders - weinig mensen handelen in dergelijke langlopende effecten. In de regel varieert de levensduur van één cyclus van een aandeel voor een standaardhandelaar van 60 tot 90 dagen. En dat maakt niet uit, want een ruwe berekeningsformule kan nog steeds worden afgeleid.
Aldus kan een standaardafwijking worden berekend met de formule:
- aandelenkoers x huidige volatiliteit x (aantal dagen vóór afloop)0,5/ 19,105, waarbij in de noemer de root is van het totale aantal dagen in een jaar.
Vergeet niet dat deze berekening geen absolute nauwkeurigheid geeft, maar het helpt nog steeds om een bepaalde neiging te identificeren.
Daarnaast is er ook een ATR-index, die is uitgezet in de grafiek met prijsschommelingen van een bepaald aandeel. Er moet aan worden herinnerd dat bij het gebruik van deze indicator de opening van een transactie moet worden uitgesteld tot het moment waarop de volatiliteit van valutaparen het midden van het bestaande bereik bereikt.
Hoe om te gaan met de volatiliteit van uw eigen optie?
Wat is volatiliteit voor een handelaar? Dit is een kans om te winnen, maar ook een risico om te verliezen op de veiling.Om geen voedsel te worden voor aandelenhandel, moet een beginner niet alleen de fluctuatiecoëfficiënt kunnen berekenen, maar ook kunnen voorspellen wanneer deze schommelingen kunnen beginnen. En alleen in dit geval zal de optievolatiliteit u niet bang maken.
Maar vergeet niet dat in de praktijk alles wat anders is. Soms gebeurt het dat de waarde van een effect naar een negatief cijfer daalt, terwijl het tot oneindig kan groeien. Het is duidelijk dat er veel positiever potentieel is, maar desalniettemin kan één sprong omhoog in de echte handel twee sprongen omlaag veroorzaken.
Valutavolatiliteit
En nog wat 'huishoudelijke' informatie over het concept dat we elke dag tegenkomen, zelfs zonder handel op de aandelenmarkt. Dit is de volatiliteit van de valutamarkt. Dit is waarschijnlijk het meest brandende probleem nu, want in moderne marktomstandigheden zijn we allemaal een beetje moe van de constante sprongen in koersen.
Natuurlijk is de dynamiek van deze indicator helaas bijna niet te berekenen, en we kunnen alleen klagen en tolereren. Maar, zoals we allemaal hebben gemerkt, wordt de tendens van de volatiliteit van vreemde valuta als positief ervaren (hoewel de voorspelling niet zo positief voor ons is) - een significante opwaartse sprong in amplitude leidt tot verschillende goedkope kleine druppels.
Daarom kunnen we concluderen dat volatiliteit overal zichtbaar is - op de valutamarkt, in de supermarkt en natuurlijk waar dit concept vandaan komt - in aandelenhandel.
